Em "Live At Wembley Stadium", a energia da banda, especialmente de Dave Grohl, é impressionante. A opção de construir uma espécie de arena redonda como palco, praticamente no meio do gramado, com uma passarela imensa, foi uma sacada de gênio. Dessa forma, a banda ficou muito mais próxima do público, e a energia recebida faz com que a banda se solte ainda mais. É nítida a alegria do grupo, que parece se divertir mais do que o público e ninguém menos do que o guitarrista Jimmy Page e o baixista John Paul Jones ( Led Zeppelin) haviam feito uma participação especial no show, durante as canções "Rock And Roll" (com Dave Grohl na bateria e vocais de Taylor Hawkins) e "Ramble On". "Welcome to the greatest fuckin' day of my whole entire life." Foi com essa frase que Dave Grohl se despediu do público que lotou a segunda das duas noites no Estádio de Wembley.
